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基金转债?转债B级 : 2019年第四季度陈诉



    发布时间:2020-01-19 15:10   作者:admin  来源:rp88

转债B级 : 2019年第四季度陈诉

本网本日讯

银华中证转债指数加强分级证券投资基金 2019年第4季度陈诉 2019年12月31日 基金办理人:银华基金办理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 陈诉送出日期:2020年1月18日 §1 重要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记录、误导性陈述或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金合同划定,于2020年1月16日复核了本陈诉中的财政指标、净值体现和投资组合陈诉等内容,包管复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉。基金办理人答应以诚实信用、勤勉尽责的原则办理和运用基金资产,但不包管基金必然盈利。基金的过往业绩并不代表其将来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书。本陈诉中财政资料未经审计。本陈诉期自2019年10月1日起至12月31日止。§2 基金产物概况 基金简称 银华中证转债指数加强分级 场内简称 中证转债 生意业务代码 161826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月15日 陈诉期末基金份额总额 52,852,081.02份 投资方针 本基金为加强型可转债指数基金,指数投资部门接纳被动指数化投资计谋,指数加强部门采纳努力设置计谋,操纵可转债兼具债券和股票的特性,争取为投资者得到逾越业绩比力基准的稳健收益。 投资计谋 正常市场环境下,力争将本基金净值增长率与业绩比力基准之间的日均偏离度的绝对值节制在0.5%以内,年跟踪误差节制在5%以内。如因指数体例法则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差凌驾上述规模,基金办理人应采纳合理办法制止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资计谋包括指数投资计谋和指数加强计谋。本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,个中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%。业绩比力基准 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于钱币市场基金,低于混淆型基金和股票型基金。 基金办理人 银华基金办理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 部属分级基金的基金简称 转债A级 转债B级 中证转债 部属分级基金的生意业务代码 150143 150144 161826 陈诉期末部属分级基金的份额总额 19,051,391.00份 8,164,881.00份 25,635,809.02份 部属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对不变。高风险、高预期收益。较低风险、较低预期收益。 §3 主要财政指标和基金净值体现 3.1 主要财政指标 单元:人民币元 主要财政指标 陈诉期( 2019年10月1日 - 2019年12月31日 ) 1.本期已实现收益 473,370.31 2.本期利润 3,756,727.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0695 4.期末基金资产净值 57,573,151.64 5.期末基金份额净值 1.089 注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人生意业务基金的各项用度,比方:基金的申购、赎回费等,计入用度后实际收益程度要低于所列数字。3.2 基金净值体现 3.2.1 本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩比力基准收益率的比力 阶段 净值增长率① 净值增长率尺度差② 业绩比力基准收益率③ 业绩比力基准收益率尺度差④ ①-③ ②-④ 已往三个月 6.68% 0.41% 6.26% 0.36% 0.42% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力 注:按基金合同的划定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期竣事时本基金的各项投资比例已到达基金合同的划定:投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,个中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%。§4 办理人陈诉 4.1 基金司理(或基金司理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙慧密斯 本基金的基金司理 2016年2月6日 - 9.5年 硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资办理部,任投资司理助理;2012年7月至 2015年2月任职于中原人寿保险股份有限公司资产办理中心,任投资司理;2015年3月加盟银华基金办理有限公司,历任基金司理助理。自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混淆型证券投资基金基金司理,自2016年2月6日起兼任银华保本增值证券投资基金、银华中证转债指数加强分级证券投资基金基金司理,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利机动设置混淆型证券投资基金基金司理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰努力债券型证券投资基金基金司理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金司理,自2017年8月8日起兼任银华永祥机动设置混淆型证券投资基金基金司理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益按期开放混淆型证券投资基金基金司理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金司理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金司理。具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业人员资格办理措施》的相关划定。4.2 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明 本基金办理人在本陈诉期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作办理措施》及其各项实施准则、《银华中证转债指数加强分级证券投资基金基金合同》和其他有关法令法例的划定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则办理和运用基金资产,在严格节制风险的基础上,为基金份额持有人钻营最大好处,无损害基金份额持有人好处的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合切合有关法例及基金合同的约定。4.3 公平生意业务专项说明 4.3.1 公平生意业务制度的执行环境 本基金办理人按照中国证监会颁布的《证券投资基金办理公司公平生意业务制度指导意见》,拟定了《公平生意业务制度》和《公平生意业务执行制度》等,并成立了健全有效的公平生意业务执行体系,包管公平看待旗下的每一个投资组合。在投资决议环节,本基金办理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决议历程中,各基金司理、投资司理严格遵守本基金办理人的各项投资办理制度和投资授权制度,包管各投资组合的独立投资决议机制。在生意业务执行环节,本基金办理人实行集中生意业务制度,根据“时间优先、代价优先、比例分派、综合均衡”的原则,确保各投资组合享有公平的生意业务执行时机。在过后监控环节,本基金办理人按期对股票生意业务环境举行阐发,并出具公平生意业务执行环境阐发陈诉;另外,本基金办理人还对公平生意业务制度的遵守和相关业务流程的执行环境举行按期和不按期的查抄,并对发明的问题举行实时陈诉。综上所述,本基金办理人在本陈诉期内严格执行了公平生意业务制度的相关划定。4.3.2 异常生意业务行为的专项说明 本陈诉期内,本基金未发明存在可能导致不公平生意业务和好处输送的异常生意业务行为。本陈诉期内,本基金办理人所有投资组合不存在介入的生意业务所公然竞价同日反向生意业务成交较少的单边生意业务量凌驾该证券当日成交量的5%的环境。4.4 陈诉期内基金投资计谋和运作阐发 2019年4季度,全球经济低位平稳,主要国度钱币宽松政策基调延续,中美商业会谈第一阶段协议靠近告竣,风险偏好有所晋升。海内方面,宏观经济整体平稳,PMI再次反弹至荣枯线之上。钱币政策并未受到猪肉代价上涨的影响,1年期MLF利率和7天逆回购利率均下调5bp,总体体现为宽松格式。权益市场整体市场体现为底部板块提前启动,前期的强势板块相对收益呈现弱化。债券市场收益率先上后下,10月份受到通胀预期、处所债供应等利空影响上行幅度较大,随后在钱币政策宽松格式下开启回落,信用利差进一步压缩。转债市场10-11月份市场走平,并在权益市场11月份的下跌中继续保持平稳态势。随后在12月份陪同风险偏好上升大幅反弹,市场成交额有所放大,科技类标的有明明的超额收益。2019年4季度,本基金按照对市场的判断举行了必然幅度的波段操作,布局上按照市场特征举行了阶段性的优化,总体与指数保持一致。但范围变更、个券停牌、流动性差异等原因,导致与指数存在必然的偏差。展望2020年1季度,估计名义经济增速在短期政策发力、库存周期等因素的感化下或有所企稳,但实际动能的恢复仍需调查。权益方面,或许率仍将处于良性运行状态,我们布局上更方向于看好具备持久发展空间的行业和个股。政策庇护连续,宏观经济政策取向总体会延续2019年的态势,以支持经济增长为导向;本钱市场政策一样会延续2019年,处于偏宽松周期,在银行信贷增长乏力的配景下,通过本钱市场为实体经济提供融资功效,再融资新规也将落地。可能的风险来自两方面,一是将来猪价支撑通胀始终在较高程度可能会影响市场预期;二是外部大势,好比 中美商业形势呈现新的变化、美伊事态演变超预期。债券方面,由于名义增速走平,在必然水平上制约了收益率的下行空间。但鉴于宏观根基面尚未看到有力的回升条件,经济动能总体疲弱使得债券市场上行风险也较为有限,市场仍将面对震荡格式。处所债供应提速、通胀形势不清朗等倒霉因素,将对短期市场形成扰动。转债方面,当前市场估值程度处于汗青中性设置区间,由于短期涨幅较大,市场或有所颠簸。新券供应增大为市场提供了较多的个券时机,可以重点存眷。2020年1季度,本基金将继续跟踪指数,通过努力的波段操作和精选品种来加强收益。4.5 陈诉期内基金的业绩体现 截至本陈诉期末本基金份额净值为1.089元;本陈诉期基金份额净值增长率为6.68%,业绩比力基准收益率为6.26%。4.6 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 陈诉期内,本基金不存在持续二十个事情日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的景象。§5 投资组合陈诉 5.1 陈诉期末基金资产组合环境 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 个中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,832,754.20 97.58 个中:债券 63,832,754.20 97.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 个中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,293,172.76 1.98 8 其他资产 288,484.49 0.44 9 合计 65,414,411.45 100.00 5.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 陈诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有股票。5.2.2 陈诉期末努力投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有股票。5.2.3 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本陈诉期末未持有港股通股票投资。 5.3 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 5.3.1 陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有股票。5.3.2 陈诉期末努力投资按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有股票。5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国度债券 - - 2 央行单据 - - 3 金融债券 2,936,862.50 5.10 个中:政策性金融债 2,936,862.50 5.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期单据 - - 7 可转债(可互换债) 60,895,891.70 105.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,832,754.20 110.87 5.5 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 73,330 8,010,569.20 13.91 2 113011 光大转债 60,390 7,528,217.40 13.08 3 113021 中信转债 52,500 5,939,850.00 10.32 4 110053 苏银转债 38,690 4,541,819.10 7.89 5 018007 国开1801 29,150 2,936,862.50 5.10 5.6 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。 5.7 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有贵金属。5.8 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 注:本基金本陈诉期末未持有权证。5.9 陈诉期末本基金投资的股指期货生意业务环境说明 注:本基金本陈诉期末未持有股指期货。5.10 陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境说明 注:本基金本陈诉期末未持有国债期货。5.11 投资组合陈诉附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到观察以及惩罚的环境的说明 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被羁系部分立案观察,或在陈诉体例日前一年内受到公然谴责、惩罚的景象。5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同划定的备选股票库环境的说明 本基金本陈诉期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同划定的备选股票库之外的景象。5.11.3 其他资产组成 序号 名称 金额(元) 1 存出包管金 2,010.19 2 应收证券清算款 98,817.27 3 应收股利 - 4 应收利钱 174,819.75 5 应收申购款 12,837.28 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 288,484.49 5.11.4 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 7,528,217.40 13.08 2 113021 中信转债 5,939,850.00 10.32 3 110053 苏银转债 4,541,819.10 7.89 4 113013 国君转债 2,095,906.40 3.64 5 127005 长证转债 2,050,878.72 3.56 6 113026 核能转债 1,308,978.00 2.27 7 110054 通威转债 1,247,768.20 2.17 8 113020 桐昆转债 1,104,991.50 1.92 9 113008 电气转债 1,056,001.50 1.83 10 110046 圆通转债 981,157.30 1.70 11 127012 招路转债 866,300.40 1.50 12 110048 福能转债 832,918.80 1.45 13 113009 广汽转债 805,595.20 1.40 14 113019 玲珑转债 776,941.20 1.35 15 113022 浙商转债 776,122.20 1.35 16 113014 林洋转债 760,416.80 1.32 17 128016 雨虹转债 687,368.85 1.19 18 110047 山鹰转债 682,524.90 1.19 19 110051 中天转债 671,829.20 1.17 20 113028 情况转债 660,905.60 1.15 21 110041 蒙电转债 638,242.20 1.11 22 110043 无锡转债 623,953.20 1.08 23 128020 水晶转债 613,425.80 1.07 24 128019 久立转2 575,460.00 1.00 25 128061 启明转债 567,455.00 0.99 26 110042 航电转债 553,737.60 0.96 27 128045 机电转债 551,388.80 0.96 28 110034 九州转债 546,631.80 0.95 29 110031 航信转债 538,443.00 0.94 30 128048 张行转债 534,700.60 0.93 31 128059 视源转债 508,269.67 0.88 32 113024 核建转债 486,156.60 0.84 33 128035 大族转债 483,641.60 0.84 34 128029 太阳转债 439,818.76 0.76 35 113508 新凤转债 431,777.20 0.75 36 127013 创维转债 412,762.30 0.72 37 113515 高能转债 410,634.90 0.71 38 113531 黎民转债 398,048.00 0.69 39 128034 江银转债 384,890.88 0.67 40 110033 国贸转债 383,398.60 0.67 41 110056 亨通转债 340,732.80 0.59 42 113025 明泰转债 328,786.80 0.57 43 123022 长信转债 314,054.00 0.55 44 113518 顾家转债 307,626.00 0.53 45 113533 参林转债 291,751.50 0.51 46 110052 贵广转债 288,090.60 0.50 47 113516 吴银转债 287,563.50 0.50 48 110057 现代转债 275,842.20 0.48 49 123021 万信转2 265,266.30 0.46 50 127011 中鼎转2 252,264.45 0.44 51 113017 吉视转债 244,634.40 0.42 52 127007 湖广转债 230,899.68 0.40 53 128028 赣锋转债 203,457.41 0.35 54 113504 艾华转债 190,600.80 0.33 55 128022 众信转债 175,686.30 0.31 56 123009 星源转债 148,010.64 0.26 57 113520 百合转债 137,295.90 0.24 58 113016 小康转债 131,181.60 0.23 59 113522 旭升转债 130,620.00 0.23 60 123016 洲明转债 128,164.40 0.22 61 128067 一心转债 126,093.00 0.22 62 128058 拓邦转债 115,973.20 0.20 63 123017 寒锐转债 114,040.00 0.20 64 110038 济川转债 98,752.80 0.17 65 128010 顺昌转债 89,363.19 0.16 66 123025 精测转债 81,860.60 0.14 67 113509 新泉转债 78,019.50 0.14 68 113012 骆驼转债 58,984.80 0.10 69 128030 天康转债 45,782.30 0.08 70 128036 金农转债 11,874.50 0.02 71 128033 迪龙转债 8,796.65 0.02 5.11.5 陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明 5.11.5.1 陈诉期末指数投资前十名股票中存在畅通受限环境的说明 注:本基金本陈诉期末未持有股票。 5.11.5.2 陈诉期末努力投资前五名股票中存在畅通受限环境的说明 注:本基金本陈诉期末未持有股票。5.11.6 投资组合陈诉附注的其他文字描述部门 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变更 单元:份 项目 转债A级 转债B级 中证转债 陈诉期期初基金份额总额 20,128,124.00 8,626,338.00 25,384,313.40 陈诉期期间基金总申购份额 - - 509,852.92 减:陈诉期期间基金总赎回份额 - - 3,425,413.36 陈诉期期间基金拆分变更份额(份额减少以"-"填列) -1,076,733.00 -461,457.00 3,167,056.06 陈诉期期末基金份额总额 19,051,391.00 8,164,881.00 25,635,809.02 注:如有相应环境,拆分变更份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调解份额。§7 基金办理人运用固有资金投本钱基金环境 7.1 基金办理人持有本基金份额变更环境 单元:份 陈诉期期初办理人持有的本基金份额 9,870,681.15 陈诉期期间买入/申购总份额 301,220.67 陈诉期期间卖出/赎回总份额 0.00 陈诉期期末办理人持有的本基金份额 10,171,901.82 陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 39.68 7.2 基金办理人运用固有资金投本钱基金生意业务明细 单元:份 序号 生意业务方式 生意业务日期 生意业务份额(份) 生意业务金额(元) 合用费率 1 强制调增 2019年12月2日 301,220.67 0.00 - 合计 301,220.67 0.00 注:上述强制调增的基金份额为中证转债。§8 影响投资者决议的其他重要信息 8.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或凌驾20%的环境 注:本基金本陈诉期内不存在持有基金份额比例到达或者凌驾20%的单一投资者的环境。8.2 影响投资者决议的其他重要信息 无。§9 备查文件目次 9.1 备查文件目次 9.1.1 中国证监会批准银华中证转债指数加强分级证券投资基金召募的文件 9.1.2《银华中证转债指数加强分级证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华中证转债指数加强分级证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华中证转债指数加强分级证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金办理股份有限公司开放式基金业务法则》 9.1.6 本基金办理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 陈诉期内本基金办理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放所在 上述备查文本存放在本基金办理人或基金托管人的住所。本陈诉存放在本基金办理人及托管人住所,供公家查阅、复制。9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在付出工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公然披露的法令文件,投资者还可在本基金办理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金办理股份有限公司 2020年1月18日




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